Zaman: 14 Eki 2019 19:05






Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4  Sonraki
 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Re: Tekniz Analiz Dersleri
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010 16:34 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 08 Nis 2010 15:54
Mesajlar: 816
Konum: İstanbul
Meslek: Beslenme ve Diyetisyen

kostik yazdı:
14-Stochastics Momentum Index

Stokastik Momentum Indexi (SMI) aslında stokastik osilatörüne benzer ancak aralarında küçük bir fark vardır.
Stokastik fiyatın son x günlük düşük-yüksek aralığına olan uzaklığını kullanırken, SMI ise fiyatın son x günlük düşük-yüksek orta noktasına olan uzaklığı kullanır.

-SMI -40 'ı yukarı yönde keserse alış
-SMI +40'ı aşağı yönde keserse satış
-SMI, sinyal çizgisini yukarı keserse alış
-SMI, sinyal çizgisini aşağı keserse satış, sinyalleri ürettiği varsayılır.
-Uyumsuzluklar, eğer hisse yeni bir zirve yapıyor ancak SMI yapmıyorsa olası bir trend değişimi gelebilir


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Tekniz Analiz Dersleri
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010 16:37 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 08 Nis 2010 15:54
Mesajlar: 816
Konum: İstanbul
Meslek: Beslenme ve Diyetisyen

kostik yazdı:
15-WILLIAMS’ %R
Williams’ %R, aşırı alış/aşırı satışı ölçen bir momentum indikatörüdür. Bu indikatör ismini, sistemi geliştiren Larry Williams’tan
almıştır. Bu sistem aslında Stokastik osilatörüne çok benzer bir kullanıma sahiptir. Fakat bundan farklı olarak aşağı yukarı yönde grafikler çizer. Bu indikatörde, negatif değerler hesaplansa da günlük kullanımda negatif değerler, pozitif değer gibi kullanılır.
Örneğin - % 20 yerine % 20 olarak söylenir. Bu indikatörde yüzde 80 ile 100 arasındaki değişimler hissenin aşırı satış, 0 ile yüzde 20 arasındaki değişimler ise aşırı alış olarak değerlendirilebilir. Williams yüzdesini kullanarak, hisse fiyatlarındaki değişimleri görebilir ve alış ve satışlarınızı buna göre yapabilirsiniz.
Örneğin bu indikatör sizin ilgilendiğiniz hissede bir aşırı alım olduğunu gösteriyorsa, bu hissede satış yapmak için trendin dönmesini bekleyebilirsiniz. Çünkü bir hissenin sürekli aşırı alış veya aşırı satış durumunu sürdürmesi sık görülmez. Aşırı alış sonucunda fiyat bir sure yükselmeye devam eder ve bir dönüş gerçekleşir. İşte bu dönüş noktalarını yakalamak için Williams yüzdesini kullanabilir ve iyi seviyeden satış noktaları bulabilirsiniz.

16-TRIX

TRIX, hisse senedi kapanış fiyatının üssel hareketli ortalamasının yüzde değişimini gösterir. Üç kez alınan hareketli ortalama, hisse senedinin fiyat değişikliklerinde göstergenin duyarlılığını azalttığından, TRIX'teki dönüş yavaş ancak kesindir. Gösterge istenen periyot boyunca izlenebilir. 14 ve 28 günlük periyotlar yaygın olarak kullanılırlar. Göstergenin 9 günlük ortalaması alınarak MACD gibi çizilmesi ve yorumlanması da mümkündür.

TRIX göstergesi 0 etrafında dolaşan bir göstergedir. Göstergenin dönüşleri, trend değişikliği uyarılarıdır. 0 ekseninin aşağı geçilmesi ayı piyasasına, yukarı geçilmesi boğa piyasasına işaret eder. Gösterge ile fiyat grafiği arasındaki uyumsuzluklar, trend değişim sinyalleridir.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Tekniz Analiz Dersleri
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010 17:08 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 08 Nis 2010 15:54
Mesajlar: 816
Konum: İstanbul
Meslek: Beslenme ve Diyetisyen

kostik yazdı:
17-Hareketli Ortalama

Hareketli ortalama bir dizinin verilen zaman aralığı içerisindeki ortalamasının hesaplanması için kullanılan bir yöntemdir. "Hareketli" kelimesi aslında ortalamanın durağan olmayıp zaman içinde eklenen veriye göre sürekli olarak kendini yeniden ayarlaması anlamında kullanılır.

FTA'da 6 çeşit hareketli ortalama hesap yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerin arasındaki temel fark en son günlerdeki değerlerin ortalama hesaplanırken ağırlığıdır. Yalnız "Ağırlıklı" yönteminde kullanılan strateji farklıdır. Bu yöntemde fiyatın ağırlığı o günkü volatiliteye bağlı olarak hesaplanır. Volatilie yükseldikçe ağırlık artar.

Basit: Her x gün için kapanış fiyatları toplanır ve x'e bölünür. Her günün ağırlığı eşittir.
Üssel: Son günlerin ağırlığı daha fazladır.
Ağırlıklı: Son günlerin ağırlığı daha fazladır.
Regresyonel:Regresyon tekniği kullanılarak hesaplanır.
Dema: Son günlerin ağırlığı daha fazladır.
Toplamsal:

Önemli bir diğer fark ise Dema yöntemi ile çizilen ortalamalardır. Dema yöntemi ile çizilen ortalamaların diğerlerine göre önemli bir üstünlüğü bulunur. Normalde diğer tüm ortalamalarda gecikme vardır ancak Dema yöntemi ile çizilen ortalamalarda neredeyse hiç gecikme olmaz ve daha erken sinyal alınabilir.

Hareketli ortalamaların en popüler kullanımlarından birisi hisse fiyatı ile bir ortalamayı veya iki ortalamayı kendi aralarında karşılaştırmaktır.
- Fiyat, ortalamayı yukarı yönde keserse al
- Fiyat ortalamayı aşağı yönde keserse sat

Aynı şekilde iki ortalama karşılaştırmasında
-Kısa dönemli ortalama uzun dönemliyi yukarı keserse al
-Kısa dönemli ortalama uzun dönemliyi aşağı keserse sat

Hareketli ortalama kullanımında en kritik nokta ortalama peryodunun (döneminin) seçimidir. Kısa vadeli alım-satım için kısa dönemli ortalamalar (3,5,7 gibi) , uzun vadeli alım-satım için ise daha uzun dönemli ortalamalar (21,50,200 gibi) denenebilir.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Tekniz Analiz Dersleri
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010 17:12 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 08 Nis 2010 15:54
Mesajlar: 816
Konum: İstanbul
Meslek: Beslenme ve Diyetisyen

kostik yazdı:
18-Lineer Regresyon İndikatörüLineer regresyon göstergesi belirtilen dönem içerisindeki fiyat hareketlerinin oluşturduğu trende dayanır. Bu trend "least squares fit" metodu kullanılarak hesaplanan lineer regresyon akım çizgisine dayanır.

Lineer regresyon göstergesi üzerindeki her nokta aslında bir lineer regresyon akım çizgisinin bitim değeridir. Örneğin 10 günlük bir alanı kapsayan lineer regresyon akım çizgisinin son değeri o noktadaki 10 günlük lineer regresyon Göstergesi değerine eşittir.

Lineer regresyon göstergesinin yorumu hareketli ortalamalara benzerlik gösterir ancak lineer regresyon göstergesinin hareketli ortalamaya göre iki üstünlüğü vardır.

1- Lineer regresyonda hareketli ortalamadaki kadar gecikme olmaz. Lineer regresyon fiyat değişimlerine daha fazla duyarlıdır.

2- Gösterge aslında ertesi günkü fiyat için bir tahmin üretir. Gösterge fiyatların istatistiksel olarak nerede oluşması gerektiğini gösterir. Regresyon doğrusundan her aşırı sapmadan sonra fiyatların yeniden regresyon doğrusuna doğru yaklaşacağı kabul edilir.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Tekniz Analiz Dersleri
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010 17:24 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 26 Ağu 2010 00:46
Mesajlar: 1206
Konum: @mustii_33
Meslek: Belirtmedi

Muussttyyy kardeş emeğine sağlık, teşekkürler...


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Tekniz Analiz Dersleri
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010 17:39 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 08 Nis 2010 15:54
Mesajlar: 816
Konum: İstanbul
Meslek: Beslenme ve Diyetisyen

mustii.33 yazdı:
Muussttyyy kardeş emeğine sağlık, teşekkürler...


Saol dostum, benm bi emeğim yok sadece yazıları taşıyorum :)


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Tekniz Analiz Dersleri
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010 17:42 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 08 Nis 2010 15:54
Mesajlar: 816
Konum: İstanbul
Meslek: Beslenme ve Diyetisyen

kostik yazdı:
19-Parabolic SAR
Bu indikatör, fiyatların durduğu yerleri belirlemek için kullanılır. Bu nedenle stop-and-reversal SAR (durma ve dönem indikatörü olarak adlandırılır.

Parabolic SAR göstergesi alım-satım için mükemmel noktalar verir. SAR, fiyatın altına düştüğü zaman alış, üstüne çıktığı zaman ise satış yapılmalıdır.
20-R-kare

R-kare göstergesi bir trendin gücünü gösterir. Fiyatın ne kadar lineer bir bağıntı içerisinde hareket ederse trend de o kadar güçlüdür.

R-kare aslında fiyattaki hareketin yüzde kaçının lineer regresyon tarafından açıklanabildiğini gösterir. Örneğin eğer 20 günlük r-kare göstergesi %70 seviyesinden ise hareketin %70'i lineer regresyon tarafından açıklanabilir. Kalan %30 ise rasgele oluşan hareketler veya gürültüdür. (istatistiksel olarak)

R-kare göstergesinin Lineer Regresyon Slope göstergesi ile birlikte kullanmak oldukça yardımcı olabilir. R-Kare trendin gücünü gösterirken Lineer Regresyon Slope trendin yönünü gösterir.

Yüksek r-kare değerleri ve düşük Slope değerleri kısa vadeli bir yatırımcı için çok da çekici değildir. Ancak eğer yüksek r-kare değerlerine yine yüksek Slope eşlik ediyorsa o zaman bu hisse yatırımcıların ilgisini çekebilir.

R-karenin en önemli kullanım alanlarından birisi de diğer bir çok gösterge sinyallerini teyit etmek için kullanılabilmesidir. Momentum kökenli göstergeler (Stokastik, RSI, CCI v.s.) ve hareketli ortalama sistemlerinin etkin olabilmeleri için bir trend göstergesi tarafından teyit edilmeleri gerekir. R-kare fiyatın trendsiz olup olmadığına ilişkin önemli ipuçları sunar. Eğer r-kare kritik seviye üzerinde ve yükseliyorsa o zaman %95 olasılıkla hissenin bir trend içerisinde hareket ettiğinden emin olabilirsiniz.

Momentum tabanlı bir göstergeyi kullanırken aşırı alım-satım seviyelerinde yalnızca eğer fiyatların trendden yoksun olduğunda veya zayıfladığında (düşük veya düşen r-kare değerleri) kullanınız. Çünkü eğer piyasa güçlü bir yükseliş (veya düşüş) trendi içerisinde ise fiyatlar uzun bir süre aşırı alım (veya satım) bölgelerinde kalabilir.

R-kare göstergesi eğer uç noktalarda yuvarlak bir oluşum içerisine giriyor ve yön değiştirmeye başlıyorsa bunu bir sinyal olarak değerlendirebilirsiniz. Zirve seviyelerdeki bu tür bir oluşumu eğer Regresyon Slope pozitif ise olası bir satış sinyali olarak algılayabilirsiniz.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Tekniz Analiz Dersleri
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010 17:46 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 08 Nis 2010 15:54
Mesajlar: 816
Konum: İstanbul
Meslek: Beslenme ve Diyetisyen

kostik yazdı:

21-Trend Score
Rating Trend Strength, trendlerin gücünü ölçen bir indikatördür. +10 değeri yukarı trend, -10 değeri ise aşağı trend sinyali üretir.

22-Zig Zag

Zig zag göstergesi bir hissenin fiyatındaki "gürültü"'yü elimine etmek için kullanılabilir. Zig Zag, % x (veya x puan) oranından az olan fiyat değişiklikleri filtre eder. Esas olarak grafiğin görsel incelemesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.

Önemli dönüş noktalarını gösterdiği için Elliot Dalga sayımı ile ilgilenenlerin kullanabileceği bir göstergedir.

23-Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, fiyat değişmelerini izleyen alım-satım kanallarıdır. Genellikle alım-satım kanalları bir hareketli ortalamanın belirli bir yüzdede yukarı veya aşağıya kaydırılmasıyla çizilirler. Bollinger Bantlarında ise, kanalların alt ve üst limitleri hareketli ortalamanın belirli bir "standart sapma" alınarak çizilirler.

Optimal bir netice alabilmek için değişik hareketli ortalama ve standart sapma sayıları denenebilir. Fakat Bollinger'in tavsiye ettiği, 20 günlük hareketli ortalama ve 2'lik standart sapma. Yine, Bollinger'e göre 10 günün altındaki hareketli ortalamalar ile oluşturulan kanallar iyi sonuç vermemektedir.

- Keskin fiyat değişimleri genelde bantların daralmasından sonra oluşur.
- Fiyatın bant dışına çıkması varolan trendin devam edeceği anlamına gelir.
- Bant dışında meydana gelen dip veya zirveleri bant içinde meydana gelen dip ve zirvelerin izlemesi olası bir trend değişiminin habercisidir.
- Bir bantta başlayan hareketin genelde fiyat diğer banda erişinceye kadar sürmesi beklenir.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Tekniz Analiz Dersleri
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010 17:50 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 08 Nis 2010 15:54
Mesajlar: 816
Konum: İstanbul
Meslek: Beslenme ve Diyetisyen

kostik yazdı:
24-Envelope

Envelope aslında iki hareketli ortalamadan oluşur. Birinci hareketli ortalama yukarı yönde, ikincisi ise aşağı yönde kaydırılır ve böylece bir kanal oluşur. Envelope bir hissenin fiyatının normal alım-satım aralığını tanımlar. Fiyat üst banda ulaştığında satış, alt banda ulaştığında ise alış sinyali verir. En uygun yatay kaydırma yüzdesi hissenin volatilitesine (değişkenlik) bağlıdır. Hisse volatilitesi ne kadar yüksekse dikey kaydırma yüzdesini de o kadar yüksek tutmak gerekir.

Envelope'un gerisinde şu mantık yatar:
Alıcı ve satıcılar fiyatı uç noktalara doğru bastırırlar (alt ve üst bantlar). Ancak fiyatlar genelde daha gerçekçi seviyelerde stabile olur.

25-Keltner Kanalı

Bir hareketli ortalamanın çevresinde çizilen iki bant çizgisinden oluşur. Bandın hareketli ortalamadan uzaklığı True Range’e dayalı olarak hesaplanır. True Range basit olarak yüksek ile düşük arasındaki farktır.

True Range = Yüksek – Düşük

Eğer bir gün önceki kapanış son günkü yüksekten daha yüksekse bu formülde birgün önceki kapanış kullanılır. Eğer birgün önceki kapanış son günkü düşükten düşükse birgün önceki düşük formülde kullanılır.

True Range N peryot üzerinden ortalaması alınarak hareketli ortalamanın üzerine eklenir v çıkarılır, böylelikle bant oluşturulur. Aynı zamanda True Range ortalaması belli bir katsayıyla çarpılarak bandın genişliği ayarlanır. Eğer True range değerleri ufaksa bant daralır, bu hareketliliğin azaldığına ve sıkışma olduğuna işarettir.

Keltner kanalını kullanırken fiyatın üst yada alt banda hareket etmesi beklenmelidir. Bandın dışına bir fiyat hareketi içinde bulunulan trendin devamı manasına gelir.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Tekniz Analiz Dersleri
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Ara 2010 18:54 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 08 Nis 2010 15:54
Mesajlar: 816
Konum: İstanbul
Meslek: Beslenme ve Diyetisyen

kostik yazdı:
26-Standart Hata İndikatörü

Standart Hata fiyatların bir regresyon doğrusu etrafında ne kadar toplandığını gösterir. Fiyatlar doğruya ne kadar yakınsa, r-kare o kadar yüksek olur ve trend de o kadar güçlüdür.

Örneğin eğer her günün kapanışı o günkü lineer regresyon doğrusu değerine eşit olursa o zaman standart hata 0 olur. Regresyon doğrusundan ne kadar fazla sapma olursa standart hata da o kadar büyük olur ve trend de o kadar az güvenilir olur.

Yüksek Standart hata değerleri hisse fiyatında lineer regresyon doğrusu etrafında yüksek volatilite (değişkenlik) olduğunu gösterir.

Standart hata r-kare göstergesi ile beraber oldukça etkili şekilde kullanılabilir. Trend değişiklikleri genelde r-karede aşağı doğru aşırı bir hareket ve standart hatada buna eşlik eden yukarı doğru az bir artıştan sonra veya r-karede yukarı doğru az bir çıkış ve standart hatada buna eşlik eden aşağı doğru aşırı bir artıştan sonra gözlenir. Diğer bir deyişle bu ikisi /r-kare ve standart hata) iki ters uç noktada işse ve birbirlerine doğru yaklaşıyorsa, olası bir trend değişikliğine hazırlıklı olmak gerekir.

Not: Trend değişikliği her zaman "yukarı giden fiyatların aşağı gitmesi " veya tersi olarak algılanmamalıdır. Yükselen fiyatların yatay bir seyre girmesi de bir trend değişikliğidir.


Çevrimdışı
 Profil  
 

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4  Sonraki


 Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir



Geçiş yap:  
Uyarı : Bu sitede herhangi bir üyenin mesajı nedeniyle haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız borsayorumu@borsayorumu.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.